Stochastische Prozesse beschreiben die Veränderung von Zufallsgrößen als Funktion der Zeit. Zwei grundlegende Beispiele sind die Brownsche Bewegung, die eine normalverteilte Zitterbewegung modelliert, und der Poisson-Prozess, der das Eintreten von zufälligen Ereignissen darstellt. Zahlreiche weitere stochastische Prozesse können aus diesen elementaren Prozessen abgeleitet werden. Anwendungsgebiete finden sich u.a. in der Finanzmathematik, in der Physik und in der Informatik.
